تقدير القيمة المعرضة للخطر لبعض المحافظ المالية في الأسواق الناشئة باستخدام طريقة دلتا الطبيعي

الهدف من هذه الدراسة هو فحص مدى دقة نموذج دلتا الطبيعي في حساب القيمة المعرضة للخطر، ولقد تم استخدام كل من اختبار shapiro-Wilk وJarque-Bera لتحديد إن كانت العوائد تتبع التوزيع الطبيعي. اهم نتيجة تم التوصل اليها أن العوائد لا تتبع التوزيع الطبيعي وبالتالي فإن الطريقة المقترحة لا تعتبر مرضية لتقدير الخسائر المحتملة.